Анализ пары USDRUB

Валютная пара USDRUB является одним из наиболее торгуемых активов на российском биржевом и внебиржевом рынке. Объемы торгов по этому инструменту очень высокие и превышают размеры в несколько сотен миллиардов рублей ежедневно.

Наиболее активными участниками при торговле этим инструментом являются банковские организации, хедж-фонды и брокерские компании. Население, в том числе и трейдеры, также принимает непосредственное участие в торговле парой доллар-рубль, совершая обменные операции, а также спекулируя на бирже.
Валютная пара USDRUB является высоколиквидным волатильным инструментом, посему и возможные прибыли, а также убытки, могут быть довольно существенными.

Динамика поведения курса пары USDRUB за прошедшие 2 года позволяет сделать предположение, что достаточное влияние на ее ценообразование имеет поведение нефтяных котировок на мировом рынке.
Поскольку добыча и экспорт нефти являются одной из наиболее важных статей дохода российского бюджета в настоящее время, то и анализ пары USDRUB можно проводить с привязкой к стоимости нефти. Безусловно, некоторые действия центробанка РФ могут носить временный характер на колебания валютного курса, однако не настолько, чтобы подвергнуть котировки существенным изменениям.

В этой теме предлагаю всем делиться своим видением текущей ситуации по паре USDRUB. Приветствуется технический (в том числе волновой), фундаментальный и прочие виды анализов, что может помочь более точно войти в планируемые сделки.

Более долгосрочный график пары USDRUB (таймфрейм месяц) выглядит так:

​

В настоящий момент рассматриваю два варианта развития событий:

• Помечено красными линиями — возможно завершения формирования треугольника в 4 коррекционной волне, после чего пара USDRUB направится обновлять максимумы декабря 2014 года в районе 78.70 рублей за доллар США;
• Помечено черными линиями — возможно волна 4 примет немного иную фигуру, тогда коррекция пары вполне может еще протестировать уровень 49.00, после чего уже стоит ждать дальнейшего роста выше 78.70

В более краткосрочной перспективе ожидаю увидеть стоимость пары USDRUB ниже отметки в 60.7500:

​

В настоящий момент валютная пара протестировала сопротивление в районе 64.7500 и отскочила от него. Вполне возможно, что с открытия следующей недели будет попытка повторного тестирования этого сопротивления, поэтому можно принимать некоторые решения относительно открытия сделок на продажу с первой целью 60.7500 и стопом выше 65.5000.

При уверенном пробитии сопротивления дальнейший сценарий снижения пока отменяется. Впрочем, показания индикаторов MACD и стохастик находятся выше своих сигнальных линий и вполне вероятно, что скоро развернутся.
Более точное место для входа в продажи стоит присматривать на более мелком таймфрейме после открытия следующей торговой недели.

 

Хотя минувшая неделя ознаменовалась ростом большинства основных валют к доллару США, однако это никак не повлияло на российский рубль.

Основные новости минувшей недели исходили из европейского центробанка, который снизил депозитную ставку на 0.10 б.п до уровня -0.30. Однако инвесторы восприняли данную новость совершенно в ином контексте, что позволило некоторым валютам укрепиться по отношению к доллару США на несколько процентов в течение торговой сессии минувшего четверга.

Российский рубль же продолжает терять в цене, потери за минувшую неделю составили почти 1.5 рубля. С открытия торговой сессии понедельника рубль также ослабевает и теряет в цене около 20 копеек.

Большинство инвесторов ожидают оглашения по процентной ставке ФРС, заседания по которой должны состоятся 16 декабря.

Также важной новостью минувшей недели стало заседание ОПЕК, на котором было принято решение оставить квоту ежедневной добычи в размере 30 млн баррелей ежесуточно. На фоне этого нефть разных сортов продолжила снижение, что оказало давление на российский рубль.

​

Вскоре ожидается начало налогового периода, когда экспортеры привнесут в бюджет валютные поступления, что должно ослабить давление на российский рубль. В настоящее же время тенденция по укреплению доллара США продолжается, пара USDRUB вплотную подошла к сопротивлению 69.00, прорыв и закрепление над которым позволит паре продолжить рост к следующим важным уровням в районе 69.50, 71.55.

 

думаю что существует большая доля вероятности что сегодня - завтра цена на нефть продолжит падать из-за заявлений ОПЕК об увеличении квот на добычу, ну а следовательно и курс доллара будет расти. Под конец декабря скорее всего всё устаканется, но вот сейчас будет изрядно его трепать туда сюда.

 

Валютная пара доллар/рубль продолжает восходящее движение. На данный момент идет формирование подволны в рамках коррекции внутри сессии. Допустимый уровень снижения - 68,68. Всё,ч то ниже, пойдет на волну старшего ТФ в коррекции. Пока этого не произошло, приоритет вверх и покупкам сохраняется. Но скорее всего, на сегодня вариант как на скрине - флет в диапазоне.

 

Валютная пара доллар/рубльсегодня продолжила коррекционное движение вниз, но это ещё не отменяет общий тренд вверх. На данный момент снижение вялое, инертное. Видимо, после такого сильного роста всю неделю паре нужна передышка. Каждый минимум за три дня – ниже предыдущего, пока приоритет внутри дня вниз сохраняется. Для покупок нет условий.
Также пара сегодня пробила бычью трендовую на Н1 – волновой цикл вверх завершен, но вниз ещё не волна разворота. Скорее всего, происходит формирование коррекционной волны В, после завершения которой ожидаю очередного витка роста.
Заход ниже уровня 67,50 поставит под вопрос дальнейший рост.

 

Валютная пара доллар/российский рубль закрыла торговую неделю выше точки открытия, на локальном максимуме. Восходящий тренд по паре главенствовал всю неделю с небольшими откатами в плоскости.
На данный момент имеем по паре трехволновую структуру вверх от точки отсчета в 67-й фигуре, где началось по сути удлинение и повышение волнового уровня. Но волна вверх пока не завершена, нет предварительных сигналов на разворот вниз.
АО в положительной зоне, выше линии баланса. Приоритет остается за покупателями. Для продаж нет условий. Первый сигнал – пробитие бычьей трендовой на Н1 обозначит начало коррекции.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Валютная пара доллар/российский рубль на дневном графике имеем уверенный восходящий тренд в третьей волне. Но это волна пока аС, а не полноценная С, так как нет обновления локального максимума волны А. И если оттуда получим отскок от сопротивления 71,58 или с ложным небольшим пробоем, тогда структура АВС завершится.
АО пока показывает формирование третьей волны вверх, но без превышения предыдущего бугорка. Значит, это первая подволна в третьей, потенциальной.
На данный момент никаких признаков окончания роста нет. Приоритет остается за покупателями, пока не поступят обратные сигналы. К тому же цена выше бычьей трендовой, а это не продажи.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Валютная пара доллар/российский продолжает уверенно двигаться вверх, обновив локальный максимум в очередной раз. Приоритет как и ранее покупкам с откатов. Правда, самих откатов в последнее время всё меньше и меньше.
АО в положительной зоне, нет обратного пересечения основной линии и сопротивления/поддержки, что указывает не только на силу ап-тренда, но и на удлинение волновой структуры вверх. И пока не произойдет обратного пересечения ОЛ и СП сверху вниз, волна продолжит рост. Плюс не пробита бычья трендовая на Н, это ещё раз подтверждает покупки.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Анализ спроса/предложения
Быки не смогли преодолеть линию сопротивления восходящего канала и на фоне укрепления нефти рубль откинула в область "пробоя" верхней границы старого,торгового диапазона.Теперь ситуация видится так:
Либо коррекция закончена и мы имеем продолжение бычьего ралли уже с этих отметок либо имеем удлинение коррекции в область уровня поддержки отм. 68,4315 и только с этого уровня идем "на север".

 

Валютная пара доллар/российский рубль продолжает восходящее движение, приближаясь с каждым днём к локальному максимуму 71,58. Сегодня был шанс его пробить, осталось совсем немного. Может на новостях от ФРС доллар сумеет пробить сопротивление и обновить на третий раз годовой максимум.
АО на старших ТФ пока подтверждает наличие третьей волны роста. Если не будет усечение и новости по доллару не разочаруют покупателей, то восходящий тренд продолжиться. В противном случае, получим очередной отскок и возможно, даже разворот среднесрочного тренда вниз. На хае сейчас покупать опасно. Для продаж нет условия. Понаблюдаю.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Валютная пара доллар/российский рубль сегодня торгуется в ограниченном диапазоне, так и не выйдя за хай/лоу вчерашнего дня. Хотя торговля проходит на локальном максимуме, цена пока не может его преодолеть. Скорее всего, консолидация в рамках откатной волны продолжится и далее. Весь драйвер был вчера, но особой коррективы не внес(видимо, уже заложено в рынок). Потому и флет. Для продаж пока не созданы условия. Но и покупать исторический максимум слишком рискованно.
АО в положительной зоне, но потенциальную волну вверх не показывает, только откат. Тем более, сразу сделал пересечение ОЛ и СП, а это сигнал не на рост. Вариант на сегодня показал на скрине.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Валютная пара доллар/российский рубль сегодня в очередной раз обновила локальный максимум, всё ближе приближаясь к исторической отметке 71,58, не хватило пару пунктов. Ослабление рубля как и почти год назад нарастает. Возможно, завтра сделаем пробой и вернемся снова в зону недавнего флета. На сегодня больше, чем сделано, не рассматриваю. Флет в диапазоне.
АО в положительной зоне. Начинает делать перекрест сверху вниз ОЛ и СП. Если он подтвердится, то вниз пойдет подволна коррекции к сегодняшнему роста. На этом и закончим торговый день. Пока так видится ситуация.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Валютная пара доллар/российский рубль закрыла торговую чуть выше точки открытия, на локальном максимуме. После небольшого отката в начале недели, пара продолжила восходящий тренд и фактически снова достигла уровня исторического максимума. А всё за счет повышения ставки по индексу доллара, что способствовало укреплению пары. На данный момент дальнейшее движение пары будет зависеть от открытия неделю. Если будет уверенный пробой, то получим очередное удлинение и силу покупателей по новой. Если произойдет отскок, то настанет время существенной коррекции. Пока выводы делать преждевременно.
АО в положительной зоне, подразумевает продолжение роста и первого варианта развития событий. Плюс цены выше двух бычьих трендовых, а это никак не продажи.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Валютная пара доллар/российский рубль сегодня торгуется в диапазоне пятницы, ровно, без сильных импульсов. Скорее всего, так и закончится сегодня торговля на этих уровнях, на локальном максимуме. Даже на младших таймфреймах нет никаких сигналов, полный штиль в пределах двадцати пунктов, рай для скальпинга. Но для нормального входа в рынок пока сигналов нет. Покупать на историческом максимуме опасно, сигналов на разворот вниз и вода в продажи сигналов нет.
АО в положительной зоне, сила тренда остается за покупателями. Но есть предварительные сигналы, что скоро может появится коррекция вниз. Пока же она отрабатывается в плоскости. Уровни поддержки/сопротивления остаются прежними.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

По графику видно, что цена приостанавливает восходящее движение цены пары и готовится к возможной коррекции цены вниз. На текущий момент на месячном графике видна неопределенность, т.к. цена находится посередине диапазона между двумя уровнями Пивот 69.808 и 72.853. На дневном Пивот - цена выше средней линии индикатора. Делаю вывод, что еще есть перспектива для незначительного роста. Целями дня на текущий момент являются уровни 71.209 и 71.331, далее, цель на уровне 71.687 и последней будет месячный пивот на уровне 72.853. При взятии любого из этих уровней, могу предположить, что цена начнет двигаться вниз к уровню 69.808 и, возможно, ниже к следующему уровню Пивот по месячному графику 68.394.

 

Валютная пара доллар/российский рубль сегодня торгуется со снижением, в рамках коррекционной волны. После трехдневного флета есть выход вниз с небольшим проколом уровня 70,40(сейчас – 70,35). На данный момент сигналов на завершение волны вниз нет. Но это ещё не полноценный разворот вниз. Для подтверждения нужен откат и как минимум зигзаг вниз до уровня 69,50. Всё, что выше, коррекция старшей волны, не разворотная.
АО вошел в отрицательную зону, обратных сигналов на завершение вниз нет. Приоритет пока остается за продавцами. Цель снижения – обозначил выше.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

Паре оказали серьезного сопротивление ранее установленные глобальные максимумы и она резко ушла вниз. Пивот сегодняшнего дня находится на уровне 70.930 и цена уже достаточно активно удалилась от него, взяв все цели по Фибоначчи-Пивот на сегодняшний день (70.759, 70.719 и 70.588), уйдя далеко вниз. Предполагаю на сегодня вероятность коррекции пары вверх, после чего, движение вниз с высокой вероятностью будет продолжено.

 

Валютная пара доллар/российский рубль сегодня торгуется с повышением, коррекция ко вчерашнему падению. Вчерашняя цель 69,50 отработана пункт в пункт. На сегодня ожидаю снова продолжение снижения после завершения коррекции вверх. Есть предварительные сигналы, что волна В завершена и началось формирование волну аС вниз. Для подтверждения нужен зигзаг вниз с обновлением уровня 69,46 и поддержки одновременно.
АО в отрицательной зоне, есть перекрест ОЛ и СП, но пока дальнейшего развития вниз веер не получил. Жду подтверждения. Приоритет внутри дня за продажами остается. Пробой уровня 70,70 – отмена варианта вниз.
Уровень сопротивления – 71,58
Уровень поддержки – 68,45

 

На вчерашних торгах пара показала значительное снижение. Ей удалось взять два целевых уровня по Фибоначчи-Пивот, после чего пара направилась вверх, закрыв торги выше уровня Пивота дня 69.946. Есть предположение, что вдальнейшем, пара попробует взять новые максимумы. Предположительной целью роста будет район 70.895-71.481, после достижения этого диапазона можно будет ожидать снижение пары.

 

Анализ важных ценовых уровней
Котировки российской валюты обозначили широкий коридор от 60 до 71 рубля. Цена отбилась от верхней границы и направляется к линии поддержки в районе 67.50 . В ближайшие месяцы цена может торговаться в образованном клине не выходя за его границы. Не думаю, что уровень 71 будет пробойным, хотя тестирование неоднократное в январе 2016 года будет настораживать.