Дивергенция и ее применение в анализе форекс

Так дивергенция определяется практически без запаздывания если конечно Вы не меняете настройки используемого в анализе индикатора. Проблема в том. что если идет тренд то его не разворачивает дивергенция, а лишь способствует коррекционному снижению или росту. Нужно искать диверы указывающие на возможность продолжения роста. а ведь весь интернет при этом забит именно информацией и анализом рынка на присутствие классической дивергенции указывающей на разворот тренда. Люди забыли, что торговать нужно по тренду и пытаются поймать пик его разворота. Естественно такой подход приводит к убыткам.

 

Совершенно верно, если мы торгуем преимущественно на младших таймфреймах и там же ищем дивергенцию, то разумеется что это дивергенция не будет показывать смену глобального тренда, а лишь его коррекцию. Т.е. можно будет заработать сразу и на продаже на пике цены если дивер на макди показывает нам ослабление тренда. При восходящем тренде мы ищем дивер и продаем на пике в надежде получить несколько десятков пунктов отката, после чего опять покупаем и торгуем по тренду.

 

На младших таймфоеймах лучше не учитывать дивергенцию. Расхождения между ценой и показаниями индиатора могут присутствовать, но пара и далее продожит рост(или падение), а вы в рынок войдете. Это начиывается инерция. Или ложный разворот. Дивер лучше искать на старших таймах и как по мне, разбираться в волновом анализе., так как расхождения чаще всего случаются на пике пятой волны, редко на третьей. Но откат - это ещё не признак дивера или смены тренда. Коррекция может быть внутренней или в плоскости и далее снова по тренду. А вы вошли на дивере, сигнал в любом случае будет. Да ещё многое зависит от инидкатора, какой используете. Лучше всего МАКД, по бугоркам смотерть несовпадения.

 

Я именно по МАКДи и смотрю дивергенцию. Т.е. нахожу на таких таймфреймах как Н4, Н1 или М30 дивергенцию с МАКДИ, которая обычно судит либо о смене тренда, либо о сильной коррекции после спада движения. Подтверждение дивергенции я ищу в снижающихся рыночных объемах.

 

Да смотря от какого уровня эта дивергенция сформировалась. Если мы получили формирование бычьего дивера на младших таймфреймах ниже часового сразу после обновления минимума года то эта дивергенция может вполне служить сигналом именно к развороту существующего тренда, а не его коррекции. Просто на старших таймфреймах мы увидим этот разворот тренда гораздо позже и здесь лучше подтверждение поискать в виде сильной свечной модели разворота тренда на таймфреймах от 4-х часового и выше. Ну а дивергенцию я бывает и сама смотрю по 15-ти минутному графику при торговле внутри дня, но сделки все открываю с короткими стопами.

 

Не могу с вами согласиться, так как я вообще не воспринимаю всерьез дивергенцию на малых таймфреймах, которая чаще всего бывает ложной или не отрабатывается док конца.

Но ведь большинство торговых стратегий учат нас искать направление тренда именно на старших таймфреймах, а на младших только оптимальную точку входа в рынок. Хотя если есть дивергенция как на Н4, так и на М15, то конечно можно рассматривать для входа и вторую дивергенцию.

Наверное торгуете кроссами, если открываете сделки с короткими стопами. Ведь на фунте или евро короткие стопы зачастую выбиваются резкими скачками вверх/вниз.

 

Да, кросами или экзотикой. По основным валютным парам там качели идут мне непонятные неделями прежде чем наконец пара выберет движение и отработает хороший рост или снижение в 2-3 сотни пунктов. По основным валютным парам даже если сформировали дииргенцию то ее отработки можно ждать несколько дней если это 4-х часовом таймфреймах. На кросах там все происходит гораздо быстрее и дивергенции даже на младших т.ф бывают крайне часто разворотными, так что здесь главное выроботать свой подход. Я например заметила, что если с начала торгового дня пара только падает без существенной коррекции или растет то двергенция сформированная в средине этого дня очень часто способствует либо развороту тренда, либо глубокой коррекции. Этой закономерностью и пользуюсь.

 

Я вот раньше все думал, каким образом дивиргенция показывает готовящийся разворот, ну вот реально, на основании чего? То есть технический момент интересовал и понаблюдав за разворотами и появлениями дивиргенций, я кажется понял механизм ее появления на индикаторе, вся суть во времени, то есть индикатор обычно отслеживает среднее значение цены и с какой скоростью она меняется. То есть как пример, тренд скажем рос на 200 пунктов в течении восьми часов,, а потом еще 100 пунктов рос, но уже 12 часов, очевидно что тренд замедляется, это замечает индикатор и показывает замедление тренда как дивиргенцию, а замедление обычно говорит о готовящемся развороте, но не стоит забывать, что необязательно, так что стопы все равно нужны.

 

На основании рыночных объемов, чего же еще. Когда идет рост валютной пары, то рано или поздно он в любом случае начнет снижаться, движение вверх начнет постепенно замедляться. Это больше всего показывает индикатор рыночных объемов, т.е. когда снижается количество сделок на покупку, снижаются и объемы. Но отражается это только на индикаторе МАКДи, а на графике цен мы этого снижения не увидим. И вот расхождения ценовых пиков на графике цен и на МАКДи и есть дивергенция.

 

Это все понятно. Но как показывает практика дивергенция срабатывает через раз и где уже якобы идет затухание МАКДа и должен быть разворот, цена потопталась возле уровня и в итоге его пробив продолжила идти в ту же сторону, куда шла и до этого. Поэтому я к примеру на дивергенцию не сильно обращаю внимание, больше помагают уровни поддержки/сопротивления.

 

Дивергенция - это не есть сигнал к открытию позиции. Само по себе возникновение дивергенции говорит о возможном скором изменении движения цены, т.е. об окончании текущего направления движения цены. Но это совсем не означает, что если допустим, я вижу дивергенцию по МАКДи, то пара начнет разворот и сразу даст резкое длительное движение. Иногда так и происходит, но если трендовое движение было сильным, тогда отработка дивергенции может быть незначительной - тут нужно смотреть по каждому отдельному случаю, в зависимости от торгуемой пары, текущей рыночной ситуации и возможного выхода сильных данных. Но все же, появление дивергенции в большинстве случаев, дает нам возможность заранее предполагать развороты или значительные коррекции по инструментам.

 

Не всегда так, но чаще всего. Дивергенция показывает слабость покупателей и инертность цены относительно индикатора. Т.е. мы видим рост на графике, в то время как индикатор начинает показывать слабость и разворот вниз. Аналогично и по продажам. Но сама дивергенция должна отрабатываться после пятой волны. Если мы видим дивер после третьей, то больше шансов получить продолжение тренда по старому вектору, чем получить разворот в обратную сторону. МАКД должен зайти в отрицательную зону и показать истинный разворот. Если этого не произходит, шанс на продолжение старого тренда выше и откат на дивер - это всего лишь внутренняя коррекция.

 

Не всегда так, но чаще всего. Дивергенция показывает слабость покупателей и инертность цены относительно индикатора. Т.е. мы видим рост на графике, в то время как индикатор начинает показывать слабость и разворот вниз. Аналогично и по продажам. Но сама дивергенция должна отрабатываться после пятой волны. Если мы видим дивер после третьей, то больше шансов получить продолжение тренда по старому вектору, чем получить разворот в обратную сторону. МАКД должен зайти в отрицательную зону и показать истинный разворот. Если этого не произходит, шанс на продолжение старого тренда выше и откат на дивер - это всего лишь внутренняя коррекция.

 

Тоже мониторю периодически дивергенцию но не всегда следую тем разворотам тренда которые наблюдаются. По тому как их легко перепутать с коррекцией цены и откатом. На маленьком тайм фрэйме как М15 так же нельзя воспринимать в серьез дивергенцию, по скольку он сложно поддаются техническому анализу и часто на малом таймфрэйме меняется трэнд. Наглядней всего использовать тайм фрэймы не младше Н1.

 

Да, иногда коррекцию можно принять за дивергенцию. Здесь ещё многое зависит от рассматриваемого таймфрейма. Я исхожу из волнового анализа, по другим методам мне определение ивергенции неизвестно или он слишком слабое. Т.е. я знаю, когда происходит расхождение, в каком моменте графике. Если это в начале зарождающегося движения, то наличие дивера может быть ложным,так как после отката цена снова продолжит движение по старому тренду. Если это по своей структуре пятая волна, и есть дивер, то щнасы на разворот возрастают. Единственное исключение в этом вопросе - это удлинение волны или собака Элдера, как её называют(есть такая фигура).

 

Кстати да, сам замечал что именно после пятой волны случаются либо резкие скачки, либо развороты тренда. Мне вообще казалось что младшие тайм фрэймы М1, М5, М15 прибуманы и используются трейдерами которые работают исключительно на бинарных опционах, но удивился что не только они их просматривают. Дивергенцию можно рассматривать как ложную на них, но на старших тайм фрэймах волны лучше видны и картина яснее.

 

В этом и смысл кроется, чтобы вычислять дивергенцию относительно волн. Дивергенция должна показывать затухание основного тренда, который двигается уже по инерции, а не по спросу. И как раз в пятой волне и есть остановка. Затем коррекция вниз и далее варианты. Либо смена тренда и поиск первой вниз, либо откат внутренний и далее по старому тренду через удлинение. Но сам по себе дивер - это не четкий сигнал, что произошла смена направления. Для его утверждения нужны дополнительные факторы, фильтры. К тому же, если рассматривать дивер на младших ТФ, то будет много ошибок, так как дивер не влияет на ход старшего тайма. Как то так...

 

Это всегда так было, на старшем тайм фрейме дольше все строится и там залеты по цене могут быть глубже, а значит и прибыль больше. При этом дивергенция там работает намного чаще, чем на тех же 5 минутах, которые то и делают что ложничают.Таким образом доверившись ему на таком тайме можно прощаться с частью своих средств, входов будет много, а прибыль скорее всего растает.

 

Дивергенция плохо отрабатывается ценой в случае, если возникает она против основного тренда на сильноволатильном рынке. Допустим, если пара идет в сильном восходящем тренде и при этом наблюдается формирование дивергенции, то пара вполне может проигнорировать это и продолжить двигаться вверх, так как тренд сильный и отработка дивергенции будет всего выглядеть лишь краткосрочным горизонтальным флетом, то есть отработать ее не получится. А вот когда движения цены флетовое - тут очень четко отрабатывается дивергенция, как и при волнообразном движении тренда.

 

В приципе, согласен. Раньше рассматривал дивергенцию, но, в последнее время, как то отошел от этого, больше обращаю внимание на уровни, объемы реального рынка по фьюч и, соответственно, поведения цены на этих, сильных уровнях. Не мешало бы, наверное, вспомнить, принципы формирования диверов. Ничего против их не имею. В комплексе с другими видами анализа дивергенция вообще не плохо себя отрабатывает.