Индекс доллара и его ценность в торговле на форекс

​

Помимо торговли на рынке форекс различными валютными парами, многие форекс-брокеры также предлагают трейдерам индексный торговый инструмент, определяющий силу доллара США относительно корзины нескольких валют.

В зависимости от предпочтений инвесторов и трейдеров, можно с большой точностью определить текущие настроения в финансовой среде. Это позволяет понять, предпочитают ли торговцы в настоящее время высокорискованные активы, или же защищают собственный капитал, перекладываясь в долларовые финансовые инструменты (облигации, наличный доллар и прочие).

Индекс доллара USDX и его важность при торговле

Основу для расчета индекса доллара USDX составляют валюты пяти отдельных стран, а также валютного союза:

• Евросоюз;
• Япония;
• Великобритания;
• Канада;
• Швеция;
• Швейцария

Каждая из валют этих стран и союзов имеет свой определенный вес при расчете индекса, выраженный в процентной части (соотношение убывает по мере представленных в списке стран и союзов).

​

Поскольку европейская валюта имеет наибольший процентный вес в индексе доллара, то и котировки обеих торгуемых инструментов (евро и индекс доллара USDX) коррелируют между собою, приближаясь к отметке -1.0 обратной корреляции (зеркальное отображение).

Использование тех же методов анализа, которые применяются при аналитических исследованиях движения валютных пар, для графика цен индекса доллара USDX позволяет получить более четкую картину по дальнейшему движению выбранных валют. Благодаря этому трейдеры получают возможность находить более точные точки входа в сделки, что ограничивает потери в случае развития негативного прогнозного сценария.

Многие трейдеры весьма успешно комбинируют торговые стратегии при торговле валютными контрактами и индексом доллара USDX, используя последний в качестве хеджирующего инструмента.

Торгово-взвешенный валютный индекс доллара

​

Помимо использования графика котировок индекса доллара USDX при анализе текущего положения на валютном рынке, также довольно часто фундаменталистами применяются исследования торгово-взвешенного валютного индекса доллара.

Широкий Индекс валютного курса доллара (Broad Index of the Foreign Exchange Value of the Dollar или торгово-взвешенный индекс доллара) представляет собою аналитический инструмент, позволяющий оценить объем торговых экспортно-импортных операций между странами, которые являются торговыми партнерами США и самой американской экономикой.

Торгово-взвешенный индекс рассчитывается на основе сравнительно большего количества валют, сам расчет происходит ежегодно. Более подробную информацию о Широком Индексе валютного курса доллара можно найти здесь.

Базовое понимание индекса доллара и его влияние на движения валютных пар может существенно помочь начинающим трейдерам избежать совершения значительного количества ошибок. А более детальный анализ графика цен индекса доллара USDX может помочь вам вести более прибыльную торговлю с минимальным количеством ошибочных сделок.
Ну а средне-долгосрочные инвесторы могут более точно определить места для совершения инвестиционных сделок по определенным торговым инструментам (валюты, акции, облигации и другое).

 

Я думаю, что не сильно поможет новичку трейдеру, да и собственно, любому другому трейдеру, имеющему опыт торговли, наблюдение за индексом доллара. Ведь на опережение он не идет, а движется точно так же, как движутся валютные пары в составе которых присутствует доллар США. Просто каждая пара показывает разное по силе движение ввиду того, что одна валюта может быть сильнее, а другая менее. Таким образом, все валютные пары, в составе которых есть доллар США будут двигаться однонаправленно в случае, если нет никаких дайверов, способных оказать сопротивление доллару из-за того, что вторая валюта окажется сильнее или же на нее будут оказывать сильное влияние какие-либо новости.

 

Я когда торгую, всегда смотрю на индекс доллара, помогает понять что происходит, скажем евро/доллар, почему он падает или растет, конечно это не панацея в торговле, но какую то пользу из движения доллара можно извлечь.

 

Все понятно, что если индекс доллара растет, то это отражается на паре, к примеру, евродоллар, снижением. Но не всегда. Если есть какие-либо факторы для одновременного роста евро и доллара, тогда пара будет расти или стоять на месте в зависимости от силы действия этих факторов. Не редко можно наблюдать такую картину, когда индекс доллара активно падает или растет, но пара евродоллар стоит на месте. Скорее, следует искать пары с более слабой второй валютой, например, пара новозенландский доллар/доллар США - в этом инструменте еще можно прослеживать взаимосвязь индекса доллара и изменения в цене пары валют.

 

Индекс доллара для опытных трейдеров является основным показателем силы американской валюты. Т.е. если доллара слабеет к основным валютным парам, то скорее всего торгуя именно вашей парой можно торговать на понижение (снижение доллара).
В данный момент индекс доллара достиг своего исторического максимума, отбился от него и пошел на снижение. Все жду выхода данных ФРС по изменению процентной ставки и если ставка будет повышена не исключен и рост доллара.

 

К индексу доллара привязаны все основные валюты. И фактически он является для них основным драйвером. Да, бывают исключения, когда доллар стоит на месте, а евро, к примеру, двигается импульсом а фунт на месте. Потому что в связке двигаются обе пары(не одновременно, конечно).
Поэтому для большинства трейдеров отслеживать график движения индекса является первостепенной задачей. Ведь большинство валют на него и реагируют.
Меньшую меру прямой зависимости индекс оказывает на кроссы, потому их движение от него фактически не зависит. Но для основной корзины валют - это как ведущий флагман. Желательно всегда смотреть на реакцию рыка относительно выхода важных новостей от ФРС. Хотя они больше в последнее время нагоняют туч, чем говорят про истинное положение дел в штатах.

 

Кросс-курсы, естественно на движение индекса доллара не реагируют практически, ведь они состоят из других инструментов, а значит и дайверы у них будут иными. Индекс доллара конечно, в некоторых случаях быстрее реагирует на какие-либо события, чем допустим, пара евродоллар, но не всегда. Иногда напротив, индекс доллара стоит на месте, а пара евродоллар начинает резкое движение . Тут разумеется, следует смотреть пары валют в связке. Ну и если трейдеру необходимо, то отслеживать и движение индекса доллара, так как некоторые трейдеры даже системы строят на такой связи.

 

У основных пар есть зависимость от доллара. Он как драйвер является ведущим. Бывают и противоречия по основным парам с отметков xxx/доллар. Это когда тренд вниз по индексу, а пара с xxx/доллар стоит на месте.
Для общей тенденции, кто работает с основными парами, рассматривать индекс доллара в комплексе, считаю обязательным. Чтобы трейдер видел глобальное направление по индексу как сейчас вверх и делал выводы. Что рост основных пар - это всего лишь коррекция доллара и коррекция евро, фунта и с ними. И что глобальный вектор вверх по индексу явно не завершен, хотя цена и находится на историческом максимуме. Вот в такой привязке и следует применять индекс в своей торговле.

 

Да, в общих чертах я это знаю, но практически не следу за индексом, так как работу веду как раз по паре евродоллар, а тут, как вы и сами сказали, нет прямой зависимости в движении от индекса доллара. Скорее всего, такие наблюдения и общий анализ картин на индексе доллара и взаимосвязи с прочими инструментами, необходим для тех, кто работает долгосрочно - тут можно увидеть общие перспективы для пары валют.

 

Зависимость как раз присутствует, однако не во всех случаях. Примерно 70% по индексу доллара и задается тон основного движения. посмотрите, как в начале года(иди даже в конце прошлого) произошлаглобальная смена тренда по индексу. Сразу реакция основных пар - вниз, а индекс - вверх. Неужели в Австралии так всё плохо стало в одночасье или в Япониии с их интервенциями? Нет, это всё влияние доллара из-за его давней привязке в основным валютам. И как следствие, полный их разворот вниз.
Возможно для тех трейджеров, кто не следит за новостями и кто не использует индекс доллара, он и не нужен, бывает и так. Но как подсказка, вполне логично его использование в качестве дополнительного фильтра.

 

Понятное дело что доллар влияет на все основные валюты, просто не все за ним наблюдают, у всех разные ТС , и кто торгует интрадей, тренд конечно учитывает, но не всегда сможет уловить как раз этот разворот по доллару, хотя конечно это важно, и надо смотреть.Опять же глобально , не всегда сразу можно определить, так же и падение евро началось, возможно от разворота доллара, а потом уже подключились и фундаментальные новости, по той же Греции.

 

Да, если торговая система не пивязана к индексу доллара, то его можно и не использовать. Но для полноты картины происходящего и для понимания в целом, индекс необходим. Чтобы знать, почему сегодня пара евро/доллар сделала резкий скачок вниз, когда по Еврозоне не было никаких важных новостей. К примеру. А всё потому, что вышли хорошие новости по штатам, вот и соответствующая реакция рынка и как следствие, падение пары евро/доллар. В то же время, на других парах реакция может немного не совпадать. Срабатывает так называемый сдерживающий фактор ведущей валюты. Но думаю, лишним не будет отслеживать график доллара в рамках информативности.

 

Не на всех терминалах есть индекс доллара где есть, я стараюсь его ставить, так иногда бывает лучше сориентироваться, согласен.Вообще все основные пары, в разной степени, но зависят от доллара, пока это это основная валюта. и поэтому надо стараться всегда на нее смотреть, я это знаю,не всегда конечно это своевременно можно применить в торговле,но учитывать и держать как фильтр, согласен, надо.

 

От движения индекса доллара зависят основные валютные пары, их движение и кореляция, на основе анализа индекса доллара можно проводить сделки в сторону движения его тренда. Пока индекс доллара высок он имеет значение, если каким то образом он упадёт, то никакого значения и влияния иметь не будет

 

Как это он может упасть, пока все таки доллар является основной мировой валютой. так что ни куда он в ближайшем будущем не упадет, и будут все пары зависеть от доллара. То что будет через какое то время. трейдера ведь не волнует, мы торгуем сейчас. а планы через 20-50 лет, это уже для аналитиков, опять же может доллар еще больше окрепнет и только усилит свои позиции в мире. такое тоже может быть. А сейчас все основные пары торгуют, и имеют почти прямую зависимость от индекса доллара.

 

Не совсем как то понимаю суть этого индекса, как он измеряется, для чего он нужен и как им торговать. Точнее наверное не вижу просто в нём смысла.

Почему он завышен? Рост начался на заявлениях о необходимости повышать процентную ставку, сейчас по сути доллар стоит в 2 раза дороже образно говоря, ну а из этого следует, что примерно настоящая его цена сейчас. Конечно в будущем возможны коррекционные спады, но без резкого фундаментального резонанса ему просто нет причины падать.

 

Индекс доллара сейчас отбился от своих исторических максимумов (отметка 100) и сейчас торговля ведется с понижением. Многие аналитики предрекают дальнейшее снижение индекса доллара, так как он реально завышен чтобы вы не говорили. Убедиться в этом можно просто зайдя в торговый терминал и включив дневной график доллара. На графике видно что индекс несколько раз пытается прорвать отметку 100, и уже второй раз подряд отскакивает назад. И многие трейдеры определяют тренд по той или иной валютной паре именно по индексу доллара, а следовательно его падение может привести к тому, что сам доллара начнет снижаться по отношению практически всех основных валют.

 

Пока конечно не совсем еще ясно, отбился ли доллар от 100 , может пока просто торгуется во флэте, но ФРС США я так понимаю и не хотели сильно задирать курс доллара. зачем он им нужен высокий.Трейдеры конечно сейчасвнимательно смотрят за поведением доллара. но не думаю что уже все понятно, пока нет ни каких серьезных движений, да и близость рождественских праздников уже скоро будет давать о себе завтра в Европе начинают праздновать рождество. Так что наверно теперь все уже будет ясно после нового года и новогодних каникул.

 

Индекс доллара зависит от нескольких мировых валют, таких как евро, йена, фунт, канадец, швейцарский франт и шведская крона. На самом деле лично мне непонятно почему в формирование индекса включили такую непопулярную валюту, как шведскую крону. Сейчас эта валюта практически не торгуется на форексе, и было бы разумнее включить в формирование индекса автралийский доллар, потому что пару австр/дол последнее время является одним из самых популярных у трейдеров.

 

После новогодних каникул планируют закрепить индекс доллара господа американцы, так что возможно новое ястребинное падение рубля, но в то же время если данные по нон фарм будут выходить ниже ожиданий, то разворот и смена трендов по основным валютным пара. Тут сейчас ещё идёт холодная война брендов нефти Brent и wti, и пока не понятно чем все это закончится