Каким лотом по отношению к размеру депозита торговать?

Было бы любопытно узнать мнения форумчан о том, какой торговый объем по отношению к сумме средств на торговом счете, они считают целесообразным. И каким способом приходят вообще к такому решению. Раньше в Альпари это соотношение еще называли "загрузкой депозита". А теперь стали писать просто "используемое плечо".
И тут нужно понимать разницу между размером плеча, установленным на счете и тем которое используется по факту. Я вот когда торгую на счете, к которому отношение не такое как ко всяким бездепам, то стараюсь держать размер лота не более чем в 5 раз превышающим размер депозита.

 

Вообще, в идеале, конечно, риск не должен превышать 0.1-0.5% от депозита. Т.е. торговать следует очень малыми лотами и не повышать нагрузку на депозит выше установленного для себя лимита. Но в реале мало кто так торгует, т.к. трейдер должен иметь для такой торговли огромный депозит. При стандартном же подходе, нагрузки в 3-5% на депозит будет вполне достаточно для того, что бы не сливать депозиты и одновременно, получать ощутимую прибыль от торговли. Главное, не перегружать депозит, в особенности если торговая система трейдера подразумевает усреднения. В этом случае, следует рассчитать количество возможных открытых одновременно ордеров и лотность каждого из них, определив таким образом объем первоначального ордера.

 

Тут конечно все не только от правильного выбора лота зависеть может, но и от желаемой прибыли, на которую рассчитывает трейлер. Если человеку не достаточно 5% прибыли в месяц с 200$, то он будет завышать лот что бы получалась прибыль хотя бы с пол минимальной зарплаты. Ведь торговать месяц что бы заработать 5-10$ не каждый хочет. Все проще когда торгуешь на бонусном счёте.

 

А что проще? Ну если бонусный счет составляет сколько-нибудь тысяч долларов, то это конечно хорошо, только таких счетов я что-то не видел. А должен выбор зависеть не о того, чего хочется трейдеру, а от показателей его торговли. Если депозит 200 долларов и хочется иметь пол зарплаты в месяц, то надо повышать не размер лота, а размер депозита. А если нет такой возможности, значит просто не надо ждать от торговли то, чего она дать не может. Ну и зарабатывать на больший депозит где-то в другом месте.

 

Дело в том что размер депозита не всегда является залогом успеха. Миллион так же легко сливается как и тысяча. Просто 200$ куда проще отыграть, чем несколько тысяч если слился. Например свой бонусный счёт, в 2000рублей смело нагружаю лотом в 50 рублей за один пункт. 10 пунктов прибыли, вот тебе и 500 рублей.

 

Не так же легко. Если торговать одним и тем же объемом к примеру 10 000 валюты, то при депозите в 200 долларов, слив будет при движении цены против позиции менее чем на 2%. А если депозит будет близок к размеру лота, то каким образом можно быстро слить? Так что не понятно зачем многие предпочитают сливать по не многу за раз, но постоянно. Другое дело если это осознанно и по причине например такой что есть недоверие к ДЦ или просто деньги размещаются где-то в другом месте и нет смысла их все держать на торговом счете.

 

А причем тут вообще тело депозита? Это уже не нормальная торговля, а "хайп подход" к торговле.

Это тогда будет торговлей с применением мартингейла. Это бессмысленно и наиболее не эффективная разновидность управления капиталом. Это может быть пригодно лишь для привлечения к памму совсем уж безграмотных инвесторов. Хотя конечно и таких полным полно.

А кого-то все еще интересует стейт и графа баланс? Вроде все нормальные инвесторы ориентируются на эквити...

 

Стейт то и для себя хорошо иметь нормальный. Мне на свои нравится торговать. Просто есть те кто порой упрекает в том что типа твоя страта не работает, а когда показываешь стейт, тем более без минусовых сделок, то все сразу замолкают постепенно. К тому же, кто вас больше впечатлить сможет, консерватор, который за год торгуя минимальным лотом сделал прибыль в 50%, или агрессор, который за год большими лотами сделал 600% прибыли? Ответ я думаю очевиден и путь к цели к которой нужно стремиться.

 

Почему глупостью? Значит для вас 100$ это хорошо, а 1100 глупо? Вы не задумывались кто эти агрессоры? Это те же консерваторы, которые отводят душу на другом счёте, так сказать спускают пар на виду у всех, а потом на депозите что больше, потихоньку делают свои копейки. Почти у каждого консерватора есть второй или третий счёт, просто вы как-то загнали себя в рамки своими представлениями о риске, лотности и идеале. У меня агрессивная торговля не под запретом, до18.00 торгую крупным лотом, после активность спадает на рынке и на отдых. О каком депозите вы говорите, когда приравниваете своё мнение к иделу? Может у вас и в прямь миллионы, тогда вас понять можно.

 

Я стараюсь особо не завышать размер лота. Не более 10% на одну сделку. Но в особо жадные моменты могу и "жахнуть" процентов под 60, это когда я уверен что правильно определил будущее направление движения цены, а потом сижу и переживаю, а вдруг нет?
Этих волнений мне хватает чтобы сдерживаться в последующие 2/3 недели вспоминая как я переживал за сделку. Даже когда она уже закрыта и прибыль зафиксирован - все равно осадок от переживаний остается.

 

Что за лот, который 10%? Вот к примеру если депозит размером в 1000 долларов, то лот 0,о5 ( который стандартный, а не инста лот, чтобы не путаться... ) это лот который к примеру 5000 евро за немногим более 5000 долларов. Для тысячи долларов в качестве депозита, это примерно будет 500%. Как вы получаете, какими расчетами ваши 10%? Залог наверное какой-то?

 

Нет не представляю. Это непозволительная роскошь - рисковать такими огромными средствами, да еще и завешивать их в просадку на такой длительный срок. Во-первых, если имеешь миллион на депозите, то такие деньги не должны лежать без прибыли, т.к. они обесцениваются. Т.е. необходимо ежемесячно/ежеквартально получать прибыль с депозита. Далее - риски не должны быть превышены. Т.е. если я изначально рассчитываю риск не более 0.5% от депозита, то я и буду его держать. В этом случае, просадка не превысит 0.5%, а доходность обязана быть выше - 1-3%. Разумеется, если я все-таки влезла в долгосрочную сделку, которая несет в себе потенциальный убыток, то я буду принимать какие-либо меры - закрывать сделку и отрабатывать убыток другими сделками; локировать текущую позицию и работать дальше, т.е. открывать дополнительные ордера согласно системы, которые приносить будут прибыль в период нахождения первой позиции в локе.

 

Почему же не можем управлять? Вот взять например, более-менее опытного трейдера. Согласитесь, что он уже имеет представление о том, какой выход в процентах прибыли дает его торговая система, метод, его подход. Я допустим, знаю, что моя система дает мне в среднем 3-6% прибыли (т.е. выяснила я это не за неделю торговли, а за несколько лет статистики торговли по моей стратегии). При этом просадка была в среднем 0.2-1%. Ясно понятно, что мат ожидание тут больше единицы, т.е. система заведомо прибыльная.
Риск в 2%, да, умеренный, или даже консервативный. И если такой риск я вкладываю в свою торговлю, то точно не буду рисковать такой частью капитала в одной сделке. Этот риск будет максимально возможным по всем сделкам. И если я знаю, что моя торговая система предполагает вероятность получения несколькими сделками подряд убытка, то соответственно, я буду рассчитывать размер лота таким образом, что бы в совокупности они не принесли мне более этих 1-2% просадки.

 

Не дает, а давала в прошлом на определенной истории торговли. У трейдера не может быть прибыльной или убыточной системы, у него может быть лишь система, которая дала ему определенную последовательность сделок.

Любая торговля с плечом подразумевает использование депозита более чем на 100%.

Это все так, но справедливо лишь для ДЦ форекса где и плечо бесплатное и размеры его в сотни, а то и в тысячи. Действительно и нет необходимости никакой держать миллион на счету.

Не надо путать риск по сделке и объем ордера. Объем в 0,25 миллиона это лот 2.5.

 

Перед выбором лота по соотношению к депозиту нужно первым делом определится какие просадки может давать ваша торговая система. К примеру если торговая система предназначена для торговли в долгосрочную перспективу и открытие позиций ведется по сигналам на старших т.ф, то там просадки возможны в сотни пунктов и естественно ставить лот более чем 0.01 на каждые 200-500 долларов не имеет никакого смысла, так как это может привести к потере большей части депозита если подряд несколько убыточных сделок закрыть.

 

Расчет рисков, как правило и делается исходя из статистических данных торговой системы, т.е. не с потолка берем размер лота, а именно просчитываем его в соответствии с теми методами, которые будем применять при торговле. Естественно, что если планируется открытие одной сделки каждый день и закрытие ее в течение дня, тогда скорее всего лота объемом 0.01 или даже 0.1 будет мало для получения достаточной прибыли. Тут можно под риск ставить спокойно сразу 1-3% капитала. Но когда работа ведется несколькими ордерами или хотя бы предполагается открывать дополнительные ордера к первоначальному, соответственно, лотность будем снижать, т.е. делить этот 1-5% риска на количество ордеров.

 

Следует определять что мы понимаем под "работой на все". Есть такие трейдеры, которые думают что при размере депозита в 100 долларов и размере лота в 0,1 ( стандартный лот, не инсты ) они входят в рынок одним процентом от депозита. При этом разумеется вообще не задумываются о том, что такое "входить в рынок какой то суммой. Но есть и такие кто читая что-нибудь вроде "Лот больше депозита в 4 раза" вообще не поймет как такое может быть. Нонсенс в том, что люди торгуют в ДЦ где плечи в тысячу и задаются такими вопросами.

Лота 0,1 будет будет мало при определенном размере депозита. Как у вас сам по себе 0,1 лот может вдруг стать "слишком малым"..?

 

Да что вы прицепились к этому кредитному плечу? Мы его тут не обсуждаем, а вы посвятили этому уже несколько постов. Понятно, что если я говорю 10% от депозита - это мой риск, то это уже с учетом торгового плече, без него риск будет в 110%, если не больше. Тут тема другая. Мы выбираем лот по отношению к депозиту.
И я не говорю, что лот 0.1 мал. Я говорю о том, что заходить в рынок 0.1 лотом при крупном депозите - нецелесообразно, так как прибыль будет слишком мала, а не лот. Не вырывайте фразы из текста, а воспринимайте, пожалуйста его целиком.
В любом случае, выбирая лотность торговли, трейдеру следует самостоятельно определить вначале
то, какой суммой он готов рисковать при открытии ордера или ордеров. После этого высчитываем размер лота исходя из количества ордеров, нашего процента риска.

 

А что мы тут обсуждаем? Если вы не понимаете что загрузка депозита и используемое кредитное плечо, это одно и тоже, то это исключительно ваши проблемы.

А сей бред каким вообще образом комментировать? Риск в 110% это как так..? К вам после слива депозита приходит ДЦ и требует деньги..?
О полном и очевидном непонимании что такое плечо, я уж и промолчу. Слишком очевидно и смешно обсуждать такие вопросы.

Так вот мы и выбираем, только некоторые вместо того, чтобы рассказать какой у них размер лота пишут все что угодно, только не это.

У нас тут нет регламентирования что считать крупным депозитом. Лот 0,1 это 10 000. Так для какого депозита вы считаете такой лот недостаточным?

Не надо навязывать в качестве аксиом свои методы расчета торгового объема такими тезисами как "в любом случае". Многим вообще нет принципиального дела до точного подсчета риска в процентах по каждой сделке. Они изначально ориентируются на волатильность инструмента, учитывают свою прибыль в пунктах и стараются торговать всегда примерно с одинаковым соотношением объема лота к размеру депозита.