Торговая система «Линия тренда»

Одна из простейших, и при этом действенных торговых стратегий форекс, основанная на линиях тренда. Собственно, больше в ней мы ничего использовать не будем, так как рынок и точки входа прекрасно видны и так.

В чем ее преимущество

• Торговать можно на любых валютных парах и на любом таймфрейме, но с учетом тренда на старших ТФ. При этом автор все же предостерегает от торговли на периодах меньше 5 минут, так как профит в этом случае будет мал и комиссия может съесть его большую часть;
• Безиндикаторная система не загружает наш график, сбивая с толку. Особенно актуально для мобильных терминалов MT4, где нет пользовательских индикаторов;
• Автор стратегии указывает на ее поразительную эффективность. С 10 тысяч долларов за 2 торговых месяца он увеличил счет до 330 тысяч. Верить ему на слово, конечно, не стоит, но от этого система не становится менее перспективной.

Описание системы

Торговать, как уже сказал автор, можно на любом интервале, но мы будем делать это на М15 пары eur/usd. При этом учитываем направление тенденции на часовом интервале и ни в коем случае не торгуем против, пока тренд не изменится.

​

На самом графике М15 мы, при помощи внутренних инструментов МТ4, строим трендовую линию по любым двум пикам графика.

​

Вход в рынок производится при соприкосновении с линией тренда в третий раз. В нашем случае отскок немного не достиг линии, что не критично, однако длинная красная свеча обозначила возврат к тренду. Вход осуществляем отложенным ордером, установленным на 5 пунктов ниже. Стоп-лосс при этом устанавливаем на 5 пунктах выше той свечи, которая проложила тренд.

​

Мы специально показываем вам неидеальный пример, когда после входа цена не сразу пошла в нужном нам направлении, а попыталась еще раз развернуться, но потом все же начала падать, как мы и планировали.

Автор стратегии советует закрывать сделку на ближайшем локальном минимуме. Но в вышеописанном случае он находится слишком близко и профит бы мы получили небольшой. По опыту знаем, что часто до минимума или максимума цена не доходит, как в следующем примере.

​

По этой причине советуем использовать треллинг-стоп, величина которого будет зависеть от таймфрейма.

Совет! Не удаляйте трендовые линии сразу. Возможно, через некоторое время цена вновь вернется к ним, отбившись при этом. И вы вновь сможете войти в рынок.

Конечно, любая трендовая система может давать сбой на флетовом рынке. Поэтому в качестве фильтра силы тренда на верхнем временном периоде можете использовать тот же Alligator, входя в сделку тогда, когда «пасть» индикатора открыта.

 

На картинке последней как то страно отмечен уровень тейк-профита. Получается, что он произошел раньше, чем открылась наша сделка. Я напротив, не считаю правильным ждать третье касание цены трендовой линии, да еще и входить на пробой минимума этой свечи. Наилучшие результаты при торговли данным методом достигаются при входе в рынок от уровня трендовой линии. Т.е. как только цена поднялась к нашей трендовой линии - открываем ордер в сторону тренда со стопом на 5-15 пп выше трендовой линии. Таким образом мы будем получать максимум движения.

 

Часто применяю этот метод. Простой, но рабочий. Абсолютно согласен с тем, что линии не нужно снимать. Очень помогают.

 

Шестрернев Д. , Да, метод действительно очень прост, но только когда смотришь на такие моменты на истории. В реальности же, получается весьма трудно определить направление текущего тренда - это первое. А второе - после второго касания, третье - чаще всего не дает того эффекта, которое ожидает трейдер и после того, как цена в третий раз коснулась линии тренда, она уходит от нее на незначительное расстояние, после чего разворачивается и пробивает трендовую. То есть тут из множества сигналов, больше половины будет приносить трейдеру нулевой или даже минусовой результат. Так же, минусом данной стратегии является то, что большую часть трендового движения, которая приносит максимальную прибыль (то есть самые сильные импульсы тренда) мы упускаем, так как ждем третьего возврата цены к трендовой линии.

 

Пробовал одно время по трендовой линии торговать, но мне почему то эта легкость почему то вводила в сомнения, уж больно все просто.Сейчас вот прочитал описание ТС, и вспомнил свои пробы, заинтересовался опять. потому что есть кое какие мысли по этому поводу.Ведь мы можем к примеру рассматривать и зоны продаж и покупок, таким образом если трендовая линия соприкасается такими уровнями и цена нам отбивается, нам уже проще видеть развитие дальнейшее.Но опять таки все это так же примитив. но он собственно работает, в этом сам уже убедился правда без трендовой линии, но с зонами.

 

Сама система очень проста. Кстати, её можно применять как фильтр к другим ТС. Визуально на графике она не мещает. Наоборот, помогает выявлять некоторые нюансы. Например, пробой трендовой вверх или вниз для нас будет служить сигналом к завершению тенденции падения или роста и перехода в новую фазу тренда.
Да, есть такие моменты как ложное пробитие трендовой и далее цена снова двигается по старому вектору. Не без этого. Потому сама линия тренда без дополнительных индикаторов будет давать ложные сигналы на вход. За исключением, когда цена мощно пробивает линию и моноволной двигается в нужном направлении. Считаю, что такая система обязана быть у трейдера. Тем более, что применять её можно на любом ТМ, кроме М1. Там слишком много шумов.

 

В идеале да, работать на пробой трендовой линии самый лучший вариант. Конечно, без ложных прорывов не обходится, но мат ожидание всегда будет ввсоким. Ведь в случае, если на пробое трендовой мы входом, то по результатам сделки будем иметь практически весь начавшийся тренд, который будет перекрывать ранее полученные убытки в случае ложного пробоя и входа на нем.

 

Вы правы, ложных сигналов будет и не мало, сам вот поставил на графике для себя трендовую и наблюдаю за ней, без фильтров сложно определится со входом. так как вроде и подошли, но вот не видно окончен уже потенциал или нет.Да и выставлять ее нужно еще правильно, потому что от этого зависит так же ложность пробоев, на сколько часто она будет.

 

Линия тренда показывает тенденцию. Когда цена пробивает линию, это первый сигнал, что возможно произойдет смена тренда, но не обязательно. Допустим, имеем вектор вверх. Нанесли по правой стороне по низу наклонную линию вверх. Смотрим, как цена идет вверх. Как только происходит касание - это сгинал. Если уверенный пробой, всё, вектор сменился. Тренд вверх завершен и началась коррекция. Ведем пока вниз как возможный откат.
Всё это нужно рассматривать в комплексе. Какой был тренд ранее, какой сейчас, какой вектор на более старших ТФ. Всё это следует учитывать.
Для отсеивания ложных сигналов ставятся дополнительные фильтра. Это на исории красиво всё можно подвести под линию тренда и смену направления. А в онлайн-режиме, ага, сложно. А вдруг просто касание ложное и через пять минут цена снова вверх пойдет? Этого никто не знает.
Я ставлю АО как фильтр. Эсли с пробитием тренда бугорок вошел в отрицательную зону, значит, вектор сменился вниз при пробитии линии тренда. И наоборот.

 

То же пробовал с таким подходом работать, правда я не использовал АО, у меня для подтверждения интереса к примеру расти был и макди и фишер, индикаторы, они показывали объемы.В целом это мне помогало,но такая ТС у меня не в приоритете, по этому она лишь как одна из других, при сигнале вхожу по некоторым парам.

 

АО и МАкд фактически идентичны по значениям. Их использовать в качестве фильтра весьма хорошо. И на одном и на другом инструменте пробой(разворот) бугорка и выход за линию баланса(нулевая) и одновременный пробой ценой линии тренда сигнализирует о смене тенденции. При этом, оба сигнала действуют на любом таймфрейме без исключения. На младших более быстрее, на старших медленнее. Кому как удобнее. Начиная с М5 для торговли интрадей вполне подойдет такая комбинация - трендовая линия и АО(макд).

 

Вот вот, так что здесь главное подобрать по удобству. ведь индикаторы похожи и сильно делать акцент на одном не стоит.Таким образом из простых инструментов для построения разметки на графике и индикаторов получается вполне простая и собственно рабочая система. Я вот еще пробовал алигатор закинуть , что бы был дополнительным фильтром.Но результата пока нету, собственно пробую.

 

Я же говорю - рассматривать систему нужно в комплексе, а не в "голом" виде. По одной трендовой линии работать нельзя. Создаётся много погрешностей, их нужно нивелировать. Скажем, добавлять дополнительные инструменты для "шумоподавления". Чтобы сигнал от двух/трех инструментов был одинаковый. Если один фактор "за", остальные - против, вход пропускается.
Например, есть пробитие трендовой линии вниз. Но бугорок по АО(вверху должен находится, выше нулевой отметки) не перекрасился и не начал снижение. Значит, сигнал воспринимаем как ложный! Примерно такой принцип работы. И если это вверх пошла большая волна(первая), то коррекция вниз если и будет, то небольшая. Снова ложный заход вниз получаем.
В общем, смотреть по ситуации нужно.

 

Тут все же несколько больше нюансов получается. Во первых, входить после третьего касания линии тренда опасно, так как если рассматривать этот момент с точки зрения волнового анализа, мы будем попадать со входом лишь на пятую волну. А это весьма не прибвльная торговля, так как пятая обычно короткая волна. Таким образом большую часть движения мы пропускает, что не есть хорошо. Я обычно стараюсь входить от предполагаемого второго касания трендовой линии. Ну и конечно, тут необходимо иметь подтверждение. Для этого можно использовать например, стохастик и макди или ао.

 

Никто и не говорит, что нужно входить на третьем касании линии, а тем более, когда происходит явное развитие пятой волны. Да, может быть исключение, такое как продолжение тренда и несостоявшийся разворот, который в трейдинге называют ещё Собака Элдера. Но не в этом суть. Даже если не использовать как дополнительный анализ волны, по линии тренда вычисляем смену настроений рынка через другие фильтра. Такие как АО или Макд. Другой индикатор не подойдет. Тот же стохастик покажет много ложных сигналов, а линия тренда так и не будет пробита.

 

Стохастик как раз часто показывает пробитие трендовой, то есть, в момент касания цены трендоваой линии, находится на выходе из перепроданности для нисходящего тренда и в зоне перекупленности, для ваосходяшего. Такие моменты необходимо дополнительно фильтровать. Я обычно использую уровни сопротивления и поддержки. Если на том уровне, где цена касается трендовой, или вблизи этой точки, находится сильный уровень, то велика вероятность того, что цена лишь протестирует трендовую и рпзаернется, отскочив от неё. Если же, напротив, уровень сильный находится со стороны ожидаемого продолжения тренда, тогда стоит пропустить сигнал, так как есть вероятность пробоя трендоваой и краткосрочной смены направления или полной смены тренда.

 

У Стохастика слишком быстрый ход вверх/вниз. И у него есть отличительная особенность - он залипает на сильных импульсах. Потому его не использую в качестве дополнительного фильтра. Только АО(Макд). Прбой линии тренда одновременно с перестроением бугорков осциллятора даёт предварительный сигнал на вход. Либо можно сразу входить на пробой, либо дождаться отката. Как правило, при сильном пробое линии имеем слабую коррекцию и снова по вектору импульса. В таких случаях стоп маленький, а потенциал хода большой.
Я бы испытывал такую тактику работы. Пригодится на любом ТФ, кроме М1. Там слишком много ложных сигналов. Да и линии тренда часто пробиваются и цена делает возврат с ъодом в обратную сторону.

 

Со стохастиком - вы правы, он действительно на импульсном движении ведёт себя не так, как бы нам хотелось, то есть не показывает реального резкого разворота. Но и АО так же, резкие импульсы не улавливает и подает сигнал тогда, когда импульс уже подходит к концу и вход в такой момент будет рискованым. В целом, при рпьоте по трендоввм линиям может вестись и без дополнительной фильтрации, ведь ва конечном итоге, математическое ожидание прибыли будет всегда положительным, так как беря точку входа в начале тренда, мы берём значительное движение, которое перекроет ранее полученные небольшие убытки.

 

Фэ. Как можно трендовую линию именовать торговой стратегией? Торговая стратегия, это не что большее, чем просто линия, и касание цены её уровня. К тому же, редко когда канал реально ровный, и отрабатывает ,касается, и т.д. Лучше прибегнуть к изучению рынка, выбрать реально работающую торговую стратегию (и трендовая линия работает, спору нет, но она чаще всего используется в качестве дополнения, но не как основа...), обращать внимание на фундаменталку... Я веду к тому, что это НЕ торговая стратегия, а ответвление технического анализа. Так вот, стоит ли использовать часть большего, когда можно изучив основы тех. анализа, торговать гораздо прибыльнее, брать крупные движения, порой даже весь тренд...

 

Мне тоже приходили в голову подобные мысли. Но тут опять же... Заметьте, что все трендовве стратегии устроены по одному принципу - выявление тренда и поиск очки входа в этом направлении. Так ведь? То есть, тут может быть масса вариантов работы в направлении ценового движения: можно прорисовывать трендовый канал или линию, модно использовать трендовые индикаторы, например, индикатор мувинг эверадж с настроенным периодом для рабочего таймфрейма, который будет указывать на определённое направление тренда, в общем, подходов множество для выявления тренда. Так же, для определения окончания коррекции к текущему тренду, тоже каждый трейлер будет иметь индивидуальный подход. Важно только понять принцип работы тренда, а технику применять тут можно любую.