Торговля опционами на Московской бирже.

Если посмотреть на итоги торгов по фьючерсу на обыкновенные акции сбербанка, то увидим что 20.01 были минимальные значения в районе 85 00. А вчера максимум 10 360. Опционы колл, мартовские со страйком 10 000 при этом имели минимум в 90 рублей и вчерашний максимум в 570 рублей. В принципе если и угадать где-то "наполовину", то все равно можно было бы получить более ста процентов прибыли, без всяких рисков вылететь по стопу и потом наблюдать движение цены опять в нужном направлении.

 

До экспирации мартовских опционов на фьючерсы обыкновенных акций Сбербанка еще почти месяц. Сейчас страйк 9000 коллов торгуется по цене около 60 рублей. Некоторые аналитики предрекают снижение рынка РФ в случае обострения конфликта в Сирии при участии Турции. Наибольший потенциал в теории имеет покупка страйков 8 750 и 8 500 которые в вечернюю сессию вернее всего можно будет купить за 30 рублей за контракт. Если бы ввели недельные опционы, то было бы куда больше вариантов заключать сделки с высоким соотношением потенциальной прибыли к риску, потому как почти ничего бы не пришлось тратить на временную стоимость. Обещают давно, но пока даже на РТС их не видим. Недавно ввели опционы на все фьючерсы на акции, а толку никакого, говорят что ликвидности в ближайшее время ждать не стоит.

 

9 Апреля состоится вторая опционная конференция. Там соберутся представители Московской биржи и некоторые известные трейдеры будут давать свои выступления. К примеру известный трейдер опционами Алексей Каленкович, Илья Коровин, Павел Пахомов, Алексей Морозов, и другие... За участие еще не так давно брали 1500 рублей с человека, теперь говорят что билеты остались только по 2000 рублей.

 

Где-то с двадцатого февраля была возможность получить прибыль процентов в двести по позиции на путы на доллар рубль. А сейчас что-то опять пишут, что ожидают снижения рубля из-за возможных новых санкций.

 

На сайте школы Московской биржи, который можно найти по одноименному запросу, появился новый функционал по анализу опционных позиций. Доступны опционы на все активы, то есть на все фьючерсы с опционами, которые етсь на Московской бирже. Функционал сервиса позволяет моделировать опционные стратегии в целом и отдельные позиции. Наглядно видны потенциальные убытки и прибыли на графике. МОжно брать готовые стратегии и отслеживтаь показатели исходя из реальных рыночных данных. Можно копировать свои реальные позиции. Есть анализ "греков". Пока что пишут что вроде все бесплатно, но судя по опыту некоторых подобных проектов, потом могут за часть функций и абонентскую плату внести.

 

На сайте школы Московской биржи, который можно найти по одноименному запросу, появился новый функционал по анализу опционных позиций. Доступны опционы на все активы, то есть на все фьючерсы с опционами, которые етсь на Московской бирже. Функционал сервиса позволяет моделировать опционные стратегии в целом и отдельные позиции. Наглядно видны потенциальные убытки и прибыли на графике. МОжно брать готовые стратегии и отслеживтаь показатели исходя из реальных рыночных данных. Можно копировать свои реальные позиции. Есть анализ "греков". Пока что пишут что вроде все бесплатно, но судя по опыту некоторых подобных проектов, потом могут за часть функций и абонентскую плату внести.

 

Сегодня значительный рост показали фьючерсы на обыкновенные акции сбербанка. +4,06% за дневную сессию, сейчас уже немного в минусе. Апрельские опционы на покупку, экспирация по которым состоится 20 числа, показали неплохой рост. Страйк на отметке 11 750 больше всех. Тут процент дошел до 380%. Так что сбербанк опять растет без каких то видимых причин, как это уже и было не так давно. В расччете на коррекцию сейчас можно купить путов к примеру 10 250 или 10 500 по цене 15 или 30 рублей думаю что максимум. Ну и если повезет, начнутся какие-нибудь коррекции в целом, то рассчитывать на рост раз в 5 или в десять. разумеется чем раньше тем лучше, достижения этих уровней чтобы было не обязательным и просто заработать на ожиданиях, на росте волатильности.

 

Ну не знаю, у меня полный порядок за вчера почти 175$ и это за неполных 5 часов, вполне рабочая стратегия от Игоря Каперника. Ты же, когда ставишь ставки, не тупо тыкай, а посматривай на график, система системой, а мозги еще никто не отменял.

 

Ваш лохотрон никакого отношения к торговле опционами на бирже не имеет. Не надо тут придумывать что вы что то заработали, дураков нынче не так много как вам кажется. Стабильный заработок на бинарных опционах, это все равно что часто выигрывать в лотерею, прибыльных торговых систем тут быть не может.

 

Недавний рост обыкновенных акций Сбербанка мог дать в теории более 200% прибыли по майским коллам со страйками от 11 000 до 12 000 где то. Таких уровней у сбербанка давно не было, и на многих форумах по прежнему спорят о том что нынче мы опять видим ни чем не обоснованные максимумы от которых можно далеко улететь вниз. Сейчас путы 10 500 обойдутся в где-то от 20 до 40 рублей, если какого-то значительного движения не случится. Экспирация 18 мая, возможно цена относительно низкая не только потому что участники рынка не особо верят в падение, но и потому что в связи с праздниками осталось немного торговых дней. Хотя это спорный вопрос, о нем тоже спорят насколько учитывать праздники стоит при попытках высчитать справедливую стоимость опционов. Но в любом случае наблюдение показывают что в теории рост в десятки раз могут показать и показывали лишь наиболее дешевые.

 

В офисе брокерской компании "Открытие" менеджер сказал что недельные опционы введут как вроде на все ликвидные контракты, при этом непонятно конечно, какие именно они могут счесть ликвидными. Сейчас ведь кроме доллар рубль, сбербанк и еще там может парочки ничего такого нет. А при торговле в ДЦ нефтью, очень бы не помешали опционы вместо стоп лоссов, если учесть волатильность нефти.

 

Сегодня день экспирации по опционам на фьючерс доллар рубль, и фьючерс на доллар сегодня показал значительный рост, более чем на 2,5 процента. Такое бывает не часто и позволяет заработать большие проценты прибыли относительно той суммы которой рискуем, то есть за которую покупаем опцион. При этом сама пара доллар рубль показала меньший рост чем фьючерс. Наибольший объем торгов пришелся на коллы со страйком 67 000. Тут же и рост самый большой, около 700 процентов, если судить по графику за сегодняшний день. Хотя биржа в свой доске опционов на сайте почему то транслирует рост на более чем 2000 процентов. Говорят на тематических форумах, что мало кто практикуют такую торговлю, что перспективы тут лотерейные, однако соотношение риска и потенциальной прибыли позволяют хорошо зарабатывать даже при довольно низком соотношении прибыльных и убыточных сделок.

 

Рекламщики бинарных опционов уже совсем обнаглели, но вернее всего, справедливо полагая что их потенциальные жертвы размышлять не способны. Все чаще пишут про возможности хеджирования рисков в торговле на форекс с помощью опционов. Между тем, любому трейдеру должен быть бы очевиден абсурд подобных идей. В обычных опционах имеется не линейная зависимость убытков и прибыли. Благодаря этому и есть возможность вложить в хедж не большие, относительно затрат на основную позицию, средства и получить в результате желаемый эффект "компенсации убытков" по основной позиции. В то время как на бинарных трейдер всегда будет в минусе из-за их соотношения стоимости опциона и выплат по нему.

 

Да. это просто скорее всего можно как диверсификацию использовать, но точно не хеджирование, уж не тот случай, другое дело опционы на фонде, там как раз все иначе будет, но не на бинарных опциона точно.Вы верно подметили что соотношение уж очень огромное, и потери просто существенные получаются в бинарах, при этом часть в размере 20% от прибыли у нас забирает дилинг.

 

От такой диверсификации тоже толку никакого, это все равно что специально потерять какую то часть от депозита в торговле. Вообще, только и остается удивляться тому, что нынче бинарные опционы стали такими популярными. В рекламе торговли на форексе конечно тоже полно лохотрона, но это не сравниться с тем что мы видим на бинарных. И полно нынче сайтов с какими то вымышленными "бинарными гуру" у которых даже фамилии придуманы нарочно как у известных трейдеров настоящими опционами и призерами конкурса "лучший частный инвестор".

 

На относительно небольшом росте рубля против доллара от уровня 67 начиная с 20 числа можно было получить около 100 процентов прибыли по путам 67 000 или 66 500. Если бы движение было на следующей неделе за несколько минут до экспирации, то доход бы вырос наверное еще в пару раз. В теории время есть до среды, можно рискнуть купив "Стренгл". Когда пут и колл с ценами исполнения подальше от текущих уровней фьючерса. И обойдуться они, вернее всего не более чем в 40 рублей в понедельник.
Редко но еще бывает, когда цена сначала в одну сторону, потом в другую сходит, тут максимум прибыли можно получить если правильное такое спрогнозировтаь.

 

Результаты референдума в Великобритании по поводу выхода из евросоюза привели к значительному падению индексов РТС и ММВБ и к росту доллара относительно рубля на полтора процента примерно. Однако волатильность к тому времени уже была на высоте и как видим, по итогам сегодняшних торгов путы на сбербанк, как и путы на РТС показали рост сегодня не более чем на один процент. Куда больше можно бы было заработать на опционах на фунт доллар. Однако у нас, на Московской бирже таких нет, а в Америке входной билет куда больше. Судя по котировкам с CME вполне можно было бы заработать 5000% и более относительно потенциального риска.

 

Начиная с 28 июня можно отметить рост стоимости обыкновенных акций сбербанка и фьючерсов на них. Стоимость фьючерса повысилась с уровня 12 850 до 13 800. Рост был вполне значительный и за короткий срок, что не могло не дать рост котировок опционов на покупку на этот фьючерс. Кол со страйком 13 500 показал рост с 165 до 600 рублей. Со страйком 13 250 с 240 до 650 рублей. Опцион со страйком 13 000 с 300 до 800 рублей. Опцион со страйком 12 750 с уровня 450 до 950 рублей. С ценой исполнения 13 750 вырос от 100 до 400 рублей. И если цена на сбербанк еще вырастет в ближайшее время, то этот выбор станет наиболее оптимальным и перспективным в плане прибыли.

 

Обыкновенные акции Сбербанка достигли уже уровня в 180 рублей за акцию, чего не было еще никогда в истории торгов этим инструментом. Если предположить падение российского рынка, то вполне вероятно что увидим в результате уровни близкие к 100 рублей за акцию. А сегодня коллы со страйком 18 500 показали рост в +258,18%. Так если падение будет и будет достаточно стремительным, то можно справедливо ждать роста опционов на продажу на порядок, а то и еще больше. Теоретическая цена страйка 13 250 февральского пута нынче около 20 рублей. Так что вполне можно и набрать на удачу...

 

Не так давно и 100 рублей за акцию для Сбербанка казалось пределом, а сейчас 180р не кажется пределом, можем и на 250 пойти. Я Газпромом по-тихоньку закупился, вроде растёт несмотря ни на что, особенно на фоне того что у Газпрома в настоящий момент всё прёт успешно по всем направлениям.