Торговля по тренду

Стратегия не требует дополнительных индикаторов, используем только уровни Фибоначчи и вспомогательный триггер (например, пин-бары), зато позволяет находить торговые диапазоны, куда с большой вероятностью приходит цена.
Метод работает на D1 и H4 (младший период для них — H1). Ориентирована на среднесрочную торговлю, однако, даёт хорошие входы и для быстрых сделок.
Мы цепляемся за действующий тренд и работаем по нему, а также на коррекционных движениях. Цикл прост:



Находим цель для коррекции (А) — определяем точку входа для заработка на коррекции (В, покупаем, когда есть подтверждение роста) — доходим до первоначального уровня (А), переворачиваемся, идём по тренду (продаём с дальней целью) — встречаем новую коррекцию, и цикл повторяется.

Алгоритм:
1. Определяем рыночный размах.
Рыночный размах — это ход рынка от значимого минимума до значимого максимума. По его виду мы принимаем решение: покупать или продавать.



Работаем с правой частью графика, ближайшей к текущей цене. Нашли минимум и максимум, соединили их.

Оцениваем реакцию.
Реакция — это самая низкая (или высокая) точка в пределах размаха, показывает ускорение в рамках выбранного движения цены.
Находим реакции, начиная от крайней точки размаха (в примере размах закончен на точке min, поэтому и реакцию находим до неё). На падающем тренде нас интересуют локальные пики.



Технически, реакция начинается с окончания коррекции. После этой точки цена движется достаточно быстро и обновляет прежние минимумы. На каждом таком шаге мы получаем классическое подтверждение действующего тренда: новая вершина ниже предыдущей, новая низина ниже предыдущей.
Этап можно пропустить, если у вас нет желания вести плотную торговлю.

Определяем уровни скопления цен.
Уровень скопления — это область, где собрано несколько Фибо-уровней. Для определения скоплений следует нарисовать линии Фибоначчи на каждую найденную ранее реакцию и на сам размах.

Линии Фибоначчи — это базовый инструмент в наборе Meta Trader (Вставка — Фибоначчи — Линии). Нас интересуют только уровни 0, 38.2, 61.8 и 100 (остальные можно удалить). Тянем линии, начиная от точки минимума выбранного размаха до максимума (аналогично и с реакциями).

Линии на размах и реакции наносим строго в одном направлении. Отметка 100 должна приходится на начало размаха, а 0 — на его окончание (аналогично и для реакций).
За основу берём размах и его линии Фибоначчи, и находим реакцию, линии которой располагаются вблизи размаха, а их значения не дублируют друг друга (38.2 и 61.8).



Найденная зона и является уровнем скопления, который в будущем может быть интересен рынку. В данном случае мы рассчитываем на коррекцию цены в эту область и дальнейшее возобновление тренда вниз. Скопление позволяет сосредоточить внимание на поиске точек входа в конкретном диапазоне.

Мы знаем, что тренд шёл вниз (размах очевиден), но чтобы найти выгодную точку для продажи, следует дождаться замедления коррекции. Возможную зону, где это произойдёт, и показывает скопление.
Когда цена войдёт в отмеченную зону, мы будем искать разворотные модели для совершения продажи.
Бывает, что линии Фибоначчи, построенные с разных реакций, совпадают или дублируют друг друга. В этом случае достаточно построить одну сетку по самому размаху.

Находим целевой уровень.
С помощью расширения Фибоначчи (Вставка — Фибоначчи — Расширение) находим вероятный уровень, куда может подойти цена. Это уточнение ранее найденного диапазона, либо его создание, если вы не использовали линии Фибоначчи к реакциям, а построили их только для размаха.
Расширение устанавливается на уже начавшуюся коррекцию (после окончания нашего размаха), растягиваем против тренда.
Дождитесь отхода цены от тренда, пусть новое движение установит новый локальный минимум (должен быть выше предыдущего) и новый максимум (выше предыдущего).



Если на графике нет явно выраженного коррекционного движения, допускается построение расширения на локальном минимуме (общий с тем, что у размаха) и на ближайшем максимуме, который цена сделала уже в боковом движении (против тренда).
Вот как выглядит график со всеми уровнями:



Зелёным отмечен диапазон (должен быть очень узким, работаем с D1), где с большой долей вероятности произойдёт разворот и затем возврат к нисходящему движению. Как видите, эта зона уточняет первоначальный вариант (занимая его верхнюю границу).
Технически, цена уже начала разворот от уровня 38.2 (нижняя граница целевой зоны по Фибоначчи), однако, это пока ещё не означает, что тренд вниз возобновился. Здесь можно взять несколько продаж с коротким стопом и целью в районе уровня 0.0. Но основная позиция планируется на уровне FE100 и 61.8.



Если вы торгуете агрессивно и разумно контролируете риски, есть смысл совершать сделки в обоих направлениях: покупать от уровня 0.0 (объём 50% от рабочего), продавать от 38.2 (нормальный объём). Всегда используйте стоп и помните, что тренд пока ещё направлен вниз (коррекция его не отменяет).
Вход выполняем на младших периодах (для D1 — это H1) с подтверждением в виде пин-бара или правильных свечей.

Активная торговля.
Мало того, что мы знаем, куда возможно придет цена. Нужно попробовать взять это движение (коррекцию), чтобы существенно увеличить наши доходы.
Для этого мы сначала рассматриваем старший период (D1, пример выше), а затем переходим на младший (H1), где точно также строим линии Фибоначчи к размаху и расширение, чтобы найти зоны для покупки (против тренда старшего периода).
То есть на младшем периоде мы входим в покупки, цель которых — уровень на старшем. Когда цена дойдёт до него, мы перевернёмся и сделаем продажу с большим объёмом (уже по тренду).
Смотрим на H1.



За основу берём точку на графике, где строили расширение Фибо для D1, ищем новый размах после неё.
На этом размахе находим реакции и строим по ним линии Фибоначчи, ищем диапазоны.



Затем ждём начала коррекции, появление новых низин и вершин, которые ниже предыдущих (в размахе). По ним строим расширение Фибоначчи.



Как видно, уровень, который показало расширение, находится гораздо ниже зоны, которую мы нашли по линиям 38.2 и 61.8. Это значит, что первоначальная зона может быть слишком лёгкой добычей для цены.
Я отдаю приоритет уровню FE100 (хорошо, когда он поддерживает линии, но можно использовать его и самостоятельно).
В данном случае, я возьму две покупки: первую с уменьшенным объёмом в зоне, полученной линиями Фибоначчи (30% позиции), вторую — на уровне FE100 (70% позиции).



Цель у этих сделок мы нашли на D1 на предыдущем этапе (такая же зона FE100).
Здесь важно заранее решить, как именно вы управляете позицией.

Есть два варианта:
— Сделки со своими стопами и целями (TP = 3 SL), так что у вас будет несколько серий: покупаем, получили прибыль, ждём откат до отмеченных зон, где снова покупаем.
— Сетка ордеров с общим стопом и большой целью. Каждый вход в отмеченные зоны запускает новую покупку (объём ~5% от всей планируемой позиции). Дальше сделка удерживается, пока цена не достигнет цели на D1. Общий стоп для всех — за уровнем FE1618, дальше он обязательно подтягивается (сначала в безубыток, затем за каждый пройденный уровень).

Первый вариант предпочтительнее, так как его механика проще в реализации, а сам метод является более гибким.
К тому же, не забывайте, что на данный момент мы имеем коррекцию — не понятно, завершится ли она возвратом к нисходящему тренду или это начало нового восходящего движения. Избегайте жесткой привязки, помните про дефекты мышления.

Упрощенный вариант анализа:

На H4 берём прошедшее движение цены, определяем размах.


С помощью линий Фибоначчи определяем вероятные уровни коррекции для выбранного размаха (без реакций).



Дождаться развития коррекции и построить расширение Фибоначчи.
На пересечении разноимённых линий (38.2, 61.8 и FE100) определить зону, куда с большой вероятностью может дойти цена. Приоритет — FE100.



Определяем именно диапазон, а не конкретный уровень. Он и будет местом, с которого мы выполним крупные среднесрочные сделки по тренду (тому, что описывает размах).
Пока же этот уровень можно использовать в качестве краткосрочной цели для H1.

Переходим на H1 и находим размах (который формирует коррекцию). На нём точно также определяем уровень входа в сделки.
Обратите внимание: я выбираю диапазон между линиями FE100 и 61.8 (а не между 38.1 и FE100) потому, что первый вариант даёт большее отклонение от текущей цены, а, значит, я смогу войти с меньшим риском и лучшим отношением TP/SL.



Получаем серию сделок:



Для повышения эффективности следует:
— Заранее разделить вашу будущую позицию на несколько частей и открывать сделки поэтапно. Первый — при входе в зону, второй — при проходе за её пределы (ниже границы) или на возврате в зону. Для каждой сделки нужен четкий сигнал, который можно получить с помощью правильных свечей, пин-бара или других методов.
— Использовать самостоятельный Stop Loss для каждой сделки.
— Учитывать следующие уровни Фибоначчи. Так, если цена прошла выбранный вами диапазон около FE100, то следующей вероятной целью будет FE161.8. Используйте его для постановки стопов (стоп за ним на 15 пунктов).
— Фиксировать часть прибыли при достижении уровня FE61.8. Остальную часть позиции обязательно переводите в безубыток.
— Выбирать точки входа при появлении подтверждений нарушения (ставка на слом локального движения).



Как видите, стратегия несложная, зато позволяет тщательно следить за движением цены, без ложных иллюзий. Мы строим предположение о возможных зонах, куда придёт цена. Если это происходит, выполняем сделки.

 

И на сколько она (вероятность) большая? Вся стратегия построена и подтверждается графиками в прошедшем времени, а что будет происходить на правой стороне графика - будущее время, эта стратегия мало прогнозирует. И последнее: если бы мне такая стратегия приносила бы прибыль, я бы ее никогда бы не афишировал, а зарабатывал бы на ней сам. Видите сколько "бы"? А что Вам мешает?

 

Да, на истории все красиво видно, где бы зашла, где бы вышла). В реальной торговле же не все так однозначно и на много больше факторов, на которые нужно обращать внимание, чтобы профитно торговать и искать развороты и продолжения тренда.

 

Трендовая торговля приносит большую часть профита. Именно поэтому не рекомендуется торговать против тренда, ведь не зря говорится, тренд - твой друг.

 

А что, другие счета для этого не годятся? Т.е. STP-счет не подойдет для таких тренировок?

 

Чтобы торговать таким методом, действительно нужно учитывать очень много нюансов.

 

Прежде чем начинать торговлю по тренду, действительно нужно изучить все его аспекты.

 

Да и волатильность у инструментов для торговли разная. Новичку в сильноволатильные лезть не стоит.

 

всегда торговать нао по тренду со стопом 50п, выбило, ждете день и опять заходите по тренду.

 

Да, как говориться тренд наш друг. Но многим очень тяжело распознать когда начнется и закончится откат, чтобы на его окончании войти по тренду, а не влезать в сделки на самом начале отката.

 

так сейчас работают многие трейдеры, самый общий вариант

 

какой сейчас тренд, так это вообще ни в какие рамки не вписываеться

 

Смотря о каком инструменте говорить. Вы какую пару имеете в виду?

 

Как рассчитать все минимум и взлёты?

 

Никак не рассчитать). Если бы все движения можно бы было проссчитваать, то и стопы не нужны бы были. А без них никак).

 

Новичку очень тяжело понять, всё это...

 

Поймет потом, когда сливать будет и нужно будет что-то делать с этим)).

 

Добро пожаловать в чат, посвященный трейдингу. Здесь мы анализируем рынок вместе, обсуждаем торговые ситуации с другими трейдерами и профессиональными аналитиками. В чат добавляется ежедневная аналитика по всем популярным торговым инструментам.